multi-factor-strategy

Guide users to create multi-factor stock selection strategies and generate independent YAML configuration files

1. Zainstaluj quantcli, narzędzie wymagane do pracy ze strategiami. Uruchom polecenie pip install quantcli, a następnie zweryfikuj instalację komendą quantcli --help.

2. Przygotuj plik YAML ze swoją strategią. Zdefiniuj nazwę strategii, wersję i opis. W sekcji screening dodaj warunki fundamentalne (np. ROE > 10%, P/E < 30) oraz warunki cenowe (np. cena powyżej średniej 10-dniowej). Ustaw limit akcji, które mają przejść do następnego etapu.

3. Skonfiguruj czynniki rankingowe. Możesz definiować je bezpośrednio w pliku (inline) za pomocą wyrażeń matematycznych, np. odchylenie od średniej kroczące, lub odwoływać się do zewnętrznych plików czynników z katalogu factors/.

4. Ustal wagi dla każdego czynnika w sekcji ranking. Określ, jak ważny jest każdy czynnik (np. ma10_deviation: 0.20, alpha_001: 0.40). Wybierz metodę normalizacji, taką jak zscore, aby porównywalne były wyniki.

5. Zdefiniuj parametry wyjścia. Ustaw limit liczby akcji, które chcesz otrzymać (np. top 30), i wybierz kolumny do wyświetlenia (symbol, nazwa, score, wskaźniki finansowe, ceny).

6. Uruchom strategię za pomocą quantcli z przygotowanym plikiem YAML. Narzędzie przeskanuje akcje według Twoich warunków, obliczy score na podstawie czynników i zwróci ranking najlepszych kandydatów do inwestycji.