backtest-expert

Expert guidance for systematic backtesting of trading strategies. Use when developing, testing, stress-testing, or validating quantitative trading strategies. Covers \

1. Zainstaluj umiejętność backtest-expert w swoim środowisku agenta — będzie dostępna, gdy zapytasz o backtesting, walidację strategii, testowanie odporności lub unikanie overfittingu.

2. Sformułuj swoją hipotezę handlową w jednym zdaniu, opisując konkretną krawędzię rynkową. Na przykład: "Akcje, które rosną o ponad 3% na wynikach i spadają do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia w pierwszej godzinie, dają okazję do mean-reversion". Jeśli nie potrafisz wyjaśnić krawędzi jasno, nie przystępuj do testowania.

3. Zdefiniuj zasady strategii z całkowitą precyzją — dokładne warunki wejścia (timing, typ ceny), wyjścia (stop loss, cel zysku, wyjście czasowe), wielkość pozycji (stała kwota, procent portfela, dostosowana do zmienności) i filtry rynkowe. Umiejętność pomoże Ci wyeliminować dyskrecję i błędy poznawcze.

4. Przeprowadź backtest z naciskiem na warunki pesymistyczne — dodaj tarcie, modeluj poślizgi, testuj założenia w różnych reżimach rynkowych. Celem jest znaleźć strategie, które przetrwają rzeczywistość, nie te, które wyglądają najlepiej w testach.

5. Oceń wyniki pod kątem odporności parametrów i wrażliwości na zmianę warunków. Sprawdź, czy strategia działa w różnych okresach, instrumentach i warunkach rynkowych, aby uniknąć overfittingu.

6. Zinterpretuj rezultaty backtestu realistycznie, biorąc pod uwagę koszty wykonania, poślizgi i błędy przetrwania. Jeśli strategia wytrzyma te warunki, ma większą szansę powodzenia w handlu na żywo.